我与Mql5的故事，从我07年想象mql的情况，到mql5一步步的发展

人生的相遇有许多，从单向，双向注意到轻度，重度，深度卷入。人生的相别也有许多，从藐视，冷淡，疏远到陌路不相识。

 

2004年夏日的午后，我去看望朋友，他开的是外汇保证金公司，看到屏幕上有一款我没有见过的交易软件。我问什么软件。他答mt4。我习惯性的打开帮助文档。看到了那个可以自动化交易的mql4，有些惊喜，从此便开始了我的迈达克之旅。

 

mql4的语言内容并不很多。从1.语法，注释，标识符，保留字，2，数据类型。。。到19.work with events，共在笔记本上抄了5张。其中两张是函数（数组到文件）部分，然后就是收集ea，测试它们，改写它们，并且把ea在纸上再写一次，眼界开阔些。

 

随着自己对外汇市场认知的增加，和mt4的性质（btob软件）。以及mql4的语法特点(面向过程），我需要一个面向对象的知识库，一个模糊粗糙的推理机。mql4只能提供产生式规则，确定的推理机制。加上我外汇的连续爆仓，我于2006年放弃了使用mql4，但还关注着迈达克。

 

2007年，Wealth-Lab Developer也从pascal改到c#,RightEdge也推出了连接sqlsever的c#,还有OpenQuant，QuantDeveloper，NinjaTrader有都是采用的c#，还对神经网络交易感兴趣，但是NeuroSolutions不能编程，Wealth-Lab Developer那个前向神经网络太简单不适用。

 

于是迈达克提出了面对对象的mql5迈达克官网上现在最早的资料是2009年11月2日发布的，07、08年那些他们准备开发mql5的新闻现在一个也找不到了。我还记得猜他们使用什么语言，开发者背后书架上的些《c++技术内幕》的书，还有些语法采用的读者意见调查。看到mql5现在很亲切，见证了它语法的变迁，从无指针，到现在模板的加入。但还是希望它把class的继承发生改成多继承。

 

mql5的语法没有多继承，我觉得这是mql5的最大败笔。数据类型比mql4丰富了一些，普通函数比mql4多了一倍，相同的名称没有改变。最重要的数组没有任何改变，函数基本上和mql4雷同。

 

mql5有16个库文件。有几个特别重要策略模块，交易，指标。数学。标准库（数学统计）用于处理概率理论各种分布的函数（基1本上是把R的函数重载了，速度时r的3-7倍）。（模糊理论）实施Mamdani和Sugeno模糊推理系统的程序库。ALGLIB 数据分析（集群，决策树，线性回归，神经网络），解决微分方程式，傅里叶变换，数值积分，优化问题，统计分析等等。

 

谈下ea，我现在也不清楚为什么迈达克要把它起名为Expert Advisor，叫Expert System不更好吗？

 

mql5的ea组成部分。

 

1.知识库（mql5传统的ea是产生式规则，神经网络ea是权值矩阵）

 

2.数据存储方式（mql5是用面对对象方式）

 

3.推理机制（通常是ea是规则的与或确定性推理，模糊逻辑是模糊运算，神经网络是矩阵相乘）

 

4.知识获取方式（你可以用主观的规则，也可以用机器学习的知识（mql5的帮助文档里大多是用R机器学习））

 

mql5里边的神经网络应用(可以把数据送到（ NeuroPro，NeuroSolutions）神经网络里运算，也可过通讯接口（Excel，sqlserver，matlab，delphi），最流行的方式是用r和python学习，再用c++写。

 

同步操作平均时间（9.59 毫秒），异步操作平均时间 （0.09 毫秒）市场深度更新速度（42.7 次每秒）

 

mql5的内存占用空间一个ea大概40兆，如果你的ea是多周期，多目标（走势跟踪，基本面分析，季节性走势，差价法，套利，波动),跨市场（股，期，债，汇）的，空间复杂度也会爆发增长。

 

mql5里边有许多通用ea方法和ea向导，大家可以一步一步按着那些例题写ea。mql5的通用交易系统思想是从CExpertSignal类产生交易信号入场。从CExpertTrailing产生跟踪出场。用CExpertMoney类进行资金管理。

 

我的系统交易思想是建立一个数据类管理数据。从CexpertSignal抽取数据产生信号。一个Ctrade类的派生类综合（COrderInfo，CDealInfo，CPositionInfo），然后用CexpertMoney类。中间的子模块根据团队的能力增加和减少。

 

10年的相知，从参加mql5 ea比赛，到搜索mql5的相关资料我从mql5学到了很多思维，系统、人工智能、管理方面的知识。很期望将来能与这个老朋友合作愉快。

 

本文作者：www，资深外汇交易者 

外汇心理学专家，mql研究专家