剥头皮交易6种模式
2017-03-25 18:23:15 来源：数汇金融 作者：
场内交易人Kevin Ho披露了六种他最喜欢的具备严格风险规则的高盈利剥头皮计划。
制定交易规划后，潜在交易者就有充分的交易依据，应该寻求制定策略，从而在市场中持续获取利润。本文目的的展示一系列陷阱式的剥头皮方式，这些方式具备高度精准度。
交易是个许愿池
你会如何描述交易？用励志大师Tony Robbins的话说，你用什么隐喻描述你的生活，影响着你的感知水平，最终影响你的生活。交易也是如此。一些人称，交易就像是头野兽，等待猎手猎杀；有人认为交易是汹涌大海，等待水手征服。我认为，交易是行走在满是硬币的及膝深的许愿池中——到处捡硬币，避开去寻找整箱硬币的诱惑，以免跌落弄湿衣服（或者更糟，溺死在及膝深的水中）。
陷阱式剥头皮定义
依据陷阱式交易的本质，剥头皮的交易时间非常短。持续不超过几分钟的交易带来持续的微小利润。
本文提出的这些方式——高概率交易，具备非常小的风险止损以及预先设定的盈利目标。成功陷阱式交易者的格言是，进行100万笔交易获得100万美元利润。
风险管理
尽管剥头皮的进场技术不言自明，但在相关交易的风险管理方面，交易者必须毫无怀疑的遵循，或者是当仓位不按预期运行时。在止损位相对靠近的情况下，交易者必须或者是迅速离场，或者是入场后就已经下单。相关方式很大程度上取决于这些损失来临时承担损失——承担超过本该在之前承担的正常程度的损失，这将一周一周逐渐大幅侵蚀利润。
三类剥头皮交易者
这些定时方式分为三类：
1、时效性交易
分为两种形式：
开盘区间突破形式，开盘几分钟后，迅速在市场推动的方向剥头皮。
利用定期的市场周转时间进行交易，例如纽约时间上午10点和下午3点。
2、逆势交易。在交易日中走势不明朗时期进行交易。
3、趋势延续交易。趋势形成后，跟随趋势进入市场的方式，也属于回调交易。
这些剥头皮方式的最终市场
依我之见，标普500期货是最具流动性、最活跃、最电子化的可进入市场之一，这些方式代表着交易者—剥头皮者中最受欢迎的持续获取利润的机会。
时效性交易：
我的方式
模式1：开盘区间15分钟剥头皮（15 ORS模式）
这是我最喜欢的方式——很容易操作，只需要能够联系经纪商的电话或网络，这种方式是可靠的，与通常的开盘区间突破的概念有所区别，通常的概念中，获利了结非常迅速，交易持续时间不超过1分钟。
计划：等待开盘后首个15分钟区间形成。
入场：以高于首个15分钟区间高点2个基点的止损买单入场，或以低于首个15分钟区间低点2个基点的止损卖单入场。
止盈：盈利1个点立即关闭仓位。
止损：亏损1个点，或如果交易超过1分钟，立即退场。
再次进场：止损离场后，在开盘区间的末期寻找常见的突破。在这种情况下，我通常加倍止损挂单规模，并采取观望态度。退出规则同样适用。
图一：标普500-15分钟开盘区间剥头皮
注意每个交易日首个15分钟相对干脆的突破。9个交易日的9笔交易都盈利。
注意：本文中所有图标均是描述2003年8月份同一周标普500期货。蓝色字体和圆圈代表盈利交易。红色代表亏损交易。芝加哥时间，比纽约时间晚一小时。
模式2：10点钟波动（10OJ模式）。在反转开盘后，10点钟纽约时间为市场提供了丰富的机遇。
计划：等待市场开市后形成15分钟条形图。如果市场在首个30分钟交易中接近日内高点，应准备做空。如果同时期市场接近日内低点，准备做多。
进场：卖出设定——从最近15分钟条形图低点设定一个止损卖单进场。买入设定——在15分钟高点设定止损买单。
盈利退场：盈利1.5个点，平仓。
止损：如果交易超过1分钟，或亏损1个点，止损离场。
10点半后，取消止损入场订单（如果未触及）。
模式3：3点钟波动
因为美国债券市场在下午3点左右关闭，所以存在与10点钟类似的逆转趋势。
买单设定：如果在下午3点前30分钟呈下降趋势，下达止损买单进场。
卖单设定：如果下午3点前30分钟呈上升趋势，下达止损买单进场。
进场、退场和止损：与10点钟波动相同，3点半后，取消所有入场止损订单（如未触发）。此模式无重新进场规则。
图2：标普500——10点钟和3点钟交易
水平蓝线表示入场水平。本周所有交易均盈利。注意周二和周三早期休市期间无信号。
剥头皮模式：
在从短期市场推力中获取剥头皮利润的理念下，我以“便士”模式再次介绍我的10分钟集币箱。
模式4：守财奴
计划：在10分钟蜡烛图上，留意牛市或熊市吞没。
我复制了图1中的典型吞没模式。
吞没模式
牛市吞没 熊市吞没
进场：时间窗：正在交易日第一个小时和最后一个小时进行交易。
牛市吞没：当目前蜡烛图白体超过之前黑体高点（见上图）
熊市吞没：当目前蜡烛图的黑体低于之前白体低点（见上图），就以市场价卖出。
获利了结：盈利1个点，平仓。
止损：出现1个点的损失，或交易持续时间超过30秒，就退出。
图3：标普500——守财奴（第一小时和最后一小时交易）
本周，15笔交易中有14笔成功。
趋势延续交易
我喜欢它们是因其只在市场趋势形成时才进入交易。
模式5：5分钟标准差剥头皮
好的，这是在回调时重新进入市场的一个很潮的名字。该策略很好理解。你只在有意义的回调出现时才进入市场。
计划：5分钟蜡烛图上，假设有10个烛台的移动平均线，从这条移动平均线，向上方和下方拓展1个标准差。
进入：在上行趋势中，假如两轨斜率仍呈向上形态，我们只在突破下轨时才逢低买入。
在下行趋势中，假如斜率向下，我们在突破上轨的回升中卖出。
获利了结：盈利2个点，或者价格触及另一轨，关闭交易退场。
止损：亏损1.25个点止损，或者如果进场后斜率发生改变，应退场。
图4：标普500——5分钟标准差回调模式下，3个交易日内，14笔交易盈利10笔，
模式6：ANTI
这个模式是Linda Bradford Raschke创建。她是Jack Schwager评定的唯一女性“新市场怪杰”。猜猜看她为什么将其命名为ANTI。
计划：在5分钟框架中，我们使用7期慢随机指标，将10期移动平均值作为趋势筛选器。
入场：买入：当7个烛台随机指标位于上行10个烛台移动平均线之上，当任何5分钟框架结束时，在市场上买入。
卖出：当指标位于其下行10个烛台移动平均线之下，当任何5分钟框架结束时，在市场上卖出。
盈利退场：赚取2个点退场。
止损：亏损1.5个点，或交易持续时间超过3分钟，退场。
此模式无重新进场规则。
图5：标普500，使用ANTI在3个交易日盈利5笔交易。
结论和警告：
你拥有6个高盈利能力剥头皮计划，这些计划具备高风险规则。确保在亏损无可避免时勇敢承担，并避免通过在交易中停留过长时间，受到获取更多利润的诱惑。
很容易将这些模式视为单调乏味，因为他们未带来大规模的意外之财，但是能持续带来小额利润。
想象在每个交易日使用全部6个计划，前3个必定可掌控，后3个每交易日也有很高几率出现。根据经验，他们通常有75%的准确率（有时更高！），这相当于1迷你手标普500日均利润200美元。不要轻视每月2000美元的回报。
交易是可拓展的，如果持续，利润非常可观。可以尝试10手的交易规模。如果你知道自己在做什么，这将是丰厚的真金白银。记住：100万笔交易赚100万美元。
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